お金にまつわる日常のブログ

妻と息子を持つ40代後半の一般的なサラリーマンのお金にまつわる日常の記録です。
日々の家計管理から、不動産や株式・FXなどの投資について綴っていきます。

仮想通貨(アービトラージ)

ビットコインなどの仮想通貨への投資を始めるにあたり、以下の本を読みました。

個人投資家のためのFinTechプログラミング (日経BPムック)
個人投資家のためのFinTechプログラミング (日経BPムック)
日経BP社
2017-08-31


最初から自動売買をするつもりなので、プログラミング志向の本です。ハードフォークなどの重要な話は書かれていませんので、注意が必要です。(ビットコインゴールドは日本時間11/13 04:00にリリースされることが決定したようですが、Segwit2Xは中止となったようです)


本書はPythonというプログラミング言語で国内の取引所であるBitFlyer、Zaif、coincheckで仮想通貨(ビットコイン)を売買する方法が書かれています。


現在、私はcoincheckで口座開設して裁量(手動)取引をしていますが、アービトラージを利用した自動取引システムを構築しようと考えています。


アービトラージ(裁定取引)とは以下のようなものです。

裁定取引(アービトラージ)とは、同一の価値を持つ商品の一時的な価格差(歪み)が生じた際に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を獲得しようとする取引のこと。 機関投資家などが、リスクを低くしながら利ざやを稼ぐ際に利用する手法です。

(SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集)


その商品の取引市場が成熟していればアービトラージはほとんど発生せず、発生したとしてもすぐに収束されてしまいますが、仮想通貨の市場は未成熟であり、取引所によってアービトラージ(価格差)が発生します。以下はBITCOIN相場.COMのスクリーンショットですが、先程の国内の取引所であるBItFlyer、Zaif、coincheckでも価格差があることがわかります。


上記の例では、一番安い取引所(coincheck)で762,395円で買い、一番高い取引所(bitbank.cc)で768,150円で売るということです。(買板・売板は自分ではなく、相手方ですので注意)


もちろん売買には手数料などのコストも必要なので、それを差し引いても利益がある場合にコンピュータが自動的に売買注文を行います。アービトラージはいづれ収束される(取引所間の価格差がなくなる)と思いますので、少し急いで構築したいと思います。


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