お金にまつわる日常のブログ

妻と息子を持つ40代後半の一般的なサラリーマンのお金にまつわる日常の記録です。
日々の家計管理から、不動産や株式・FXなどの投資について綴っていきます。

FX戦術(ZoneRecovery その3)

 ZoneRecovery戦術のロジックをその後も色々とチューニングしています。(その1その2


マーチンゲールの破産リスク


まず前回マーチンゲールが一定回数を超えると、証拠金維持率が 100%を下回り、強制ロスカットされるバックテスト結果を見せました(以下のグラフ)


もちろん証拠金を増やせば、以下のグラフのように持ちこたえることができます。このケースではマーチンゲールを 12 回繰り返すため、証拠金は 200 万円ほど必要になります。マーチンゲールの怖いところは、12回目で成功せずに13回目、14回目とマーチンゲールを繰り返していくと必要な証拠金は倍々で増えていくことです。



マーチンゲールの効率を上げる

この戦略は資金が無限にあれば必ず勝てるため、資金をより多く投入することが本戦略の勝率を高めることになります。しかし資金は有限ですので、できるだけ資金効率を高める必要があります。一つは賭け金の効率化です。


ここでZoneRecoveryのマーチンゲールの方法を説明しておきます。以下の図を参考にしてください。最初の取引で買いから入った場合、順調にTakeProfitラインまで上昇すれば利益確定します。逆にRecoveryGAPまで下落すれば最初の取引の2倍のロット数で反対取引(売り)を入れます。そのまま下部のTakeProfitラインまで下落すれば、最初のポジションと合わせて全ポジションをクローズします。最初のポジションは損失が出ていますが、2つ目のポジションはその損失を上回る利益が出ているはずです。



実際に計算してみると以下のようになります。ここではTakeProfitを300Point(1Point=0.001円)、RecoveryGAPを200Pointとして、最初に110.000円で買いポジションからエントリーしたと想定します。


1回目のポジション 110.000円 買い(0.01ロット)
2回目のポジション 109.800円 売り(0.02ロット)


109.500円が下側のTakeProfitラインとなります。その時の損益は以下になります。


1回目のポジション -0.500円 x 0.01ロット
2回目のポジション +0.300円 x 0.02ロット = +0.600円 x 0.01ロット
---------------------------------------------------
合計損益      +0.100円 x 0.01ロット


1回目のポジションの損失を、2回目のポジションの利益が上回っているため、合計損益はプラスとなっています。


しかし109.500円まで下落せずに、また上昇に転じた場合は損失が増えていきます。その場合は1回目のポジションと同じライン(110.000円)で、さらに倍のロット数(0.04ロット)で買いポジションをオープンします。そのまま上側のTakeProfitライン(110.300円)に到達すれば、以下のようになります。


1回目のポジション +0.300円 x 0.01ロット
2回目のポジション -0.500円 x 0.02ロット = -1.000円 x 0.01ロット
3回目のポジション +0.300円 x 0.04ロット = +1.200円 x 0.01ロット
---------------------------------------------------
合計損益      +0.500円 x 0.01ロット


このように成功するまで賭け金を倍々に増やしていく戦術をマーチンゲールと呼びます。


最初に賭け金の効率化と言いましたが、ロット数は単純に2倍にしなくても、もっと少なくても合計損益をプラスにすることもできます。上記の例だと3回目のポジションは0.03ロットでも合計損益はプラスになります。


合計損益プラスとなるロット数を正確に計算するようにEAに実装すると、同じ資金でもマーチンゲールできる回数を1〜2回増やすことができました。


適切な損切りを実施する


マーチンゲールの賭け金をいくら効率化したとしても、破産のリスクが無くなる訳ではありません。やはり破産をする前に損切りをする必要があります。ZoneRecoveryでは2種類の損切りがあります。RecoveryGAPラインに到達した時に、最大ヘッジ回数(マーチンゲールの最大回数)を超えていたら、すべてのポジションをクローズするか、最後のポジションのみクローズするかを選択できます。最後のポジションのみクローズすることが、どうして損切りになるかは考えてみてください。


この損切りロジックもEAに実装してみて、バックテストをしてみました。最大ヘッジ回数を6回にして、損切動作を全クローズと最終クローズで比較します。



全クローズの場合


最終クローズの場合


バックテスト結果にあまり違いは出ませんでした。最終クローズだと損益悪化するケースが多かったです。資金ギリギリで運用するのでなければ、一括クローズでいいかと思います。


また最大ヘッジ回数を3〜5回にしたバックテスト結果は以下の通りです。損切方式は一括クローズです。



最大ヘッジ回数5回の場合



最大ヘッジ回数4回の場合



最大ヘッジ回数3回の場合


上記の通り、バックテストでは最大ヘッジ回数は4回と5回が良かったです。


最大ヘッジ回数12回では200万円を超える必要証拠金が必要でしたが、最大ヘッジ回数が4回なら必要証拠金は10万円程度です。また破産リスクもありません。


マーチンゲールは損切りをしなければ破産を招く可能性のある非常に危険な戦術ですが、適切な損切りを行えば有効な戦術になるかと思います。もう少しチューニングと分析を行ってから、実口座で試運転をしたいと思います。




×

非ログインユーザーとして返信する

あと 2000文字

※は必須項目です。