お金にまつわる日常のブログ

妻と息子を持つ40代後半の一般的なサラリーマンのお金にまつわる日常の記録です。
日々の家計管理から、不動産や株式・FXなどの投資について綴っていきます。

FX自動売買(試運転4週目)

試運転を始めて4週間(5/9〜6/2)の状況です。


・実現損益は+3,690円(先週から+1,893円)
・トレンド型EAは0.05ロット(5,000通貨単位)、ドル円で運用
・レンジ型EAは0.01ロット(1,000通貨単位)、ドル円で運用
・EAの問題なし(6/2 指標発表時のスプレッド拡大で出遅れ)


4週目からトレンド型のロット数を5倍(5,000通貨)に増やしました。レンジ型は設定変更はありません。以下は4週間の損益グラフですが、今週前半に-1,000円以上の損失まで落ち込みましたが、今週後半に大きく取り戻しています。



トレンド型


トレンド型の4週間の実現損益は-1,306円です。損益グラフは以下のようになります。週末時点で約+3,000円の評価益を出しているポジションがありますので、全体ではプラスですが、まだ右肩上がりとは言えない状況です。


また週末の指標発表時にスプレッドの拡大が原因と思われるポジションの出遅れが見られました。日本時間の21:30:00から1分間に111.37円から110.93円まで急落する場面がありましたが、ポジションは21:31:40に111.032円で建てられていました。通常、私のトレンド型EAではMA線を下回った111.40付近で売りポジションがオープンされるのですが、1分40秒間の出遅れにより、40pips(5,000通貨だと2,000円の利益分)ほどトレンドを取り損なっています。この原因は明らかにスプレッド拡大をEAが検知して、ポジションのオープンを止めていたからだと思います。前回記事で書きましたが、スプレッド拡大幅を超える急変時は取引を止めない方が良さそうです。




レンジ型


レンジ型は3週目からの運用なので、3週目と4週目の2週間分の実現損益は+5,000円です。50pipsの利益確定(+500円)を10回行っています。


現在のレンジ幅は110.50円〜112.00円で、評価損を抱えるポジション数は4つです。週末はレンジの下端に近いため、評価損は-3,000円程度になっています。
(ポジション数nから最大評価損を求める式は、n * (n-1) / 2 *50 pips * 10円です)


これまで利益確定の決済が出来たのは、以下のようになります。上矢印(↑)が買い、下矢印(↓)は売りを表し、その右の数字は決済された順番です。数字を1から辿っていくと、これまでの値動きが分かります。


112.00
   ↑3 ↓4
111.50
   ↑2 8 ↓1 5 9
111.00
   ↑7 ↓6 10
110.50


レンジ型は、同じレンジ内でどれだけ値動きできるかが損益分岐のポイントです。現在は最大評価損3,000円に対して実現益5,000円ですので成功していると判断できます。私はレンジ幅とポジション数から、最大リスク額と実現利益の状況を以下のように表記して管理していこうと思います。


 レンジ幅:110.50〜112.00(1.50円幅)
 ポジション数:4
 最大リスク額:6 (ポジション数nとして、n * (n-1) / 2)
 実現利益:10 (利益確定した回数)
 レシオ:10/6(166%)


最大リスク額と実現利益は、pipsや円ではなく、利益確定の回数を基準にしています。レシオが100%を越えれば、損益分岐ラインを超えたと判断します。


しかしレンジが拡大していくと評価損が急激に増えていくため、それ以上の実現益を出すのには相当の時間がかかります。


以前トラリピのバックテスト結果を記事にしましたが(以下に再掲)、レンジ幅が大きいため、1年半かかっても最大評価損を超える実現益は(もう少しですが)上げられない結果となっています。



来週から資金を増やして、レンジ型もロット数を上げたいと思います。


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