お金にまつわる日常のブログ

妻と息子を持つ40代後半の一般的なサラリーマンのお金にまつわる日常の記録です。
日々の家計管理から、不動産や株式・FXなどの投資について綴っていきます。

トラリピについて

システムトレードの初心者に人気のあるトラリピについて調べてみました。


開発中のフレームワークとライブラリに、トラリピロジックを実装してみました。以下がバックテスト結果です。

2016.01.01〜2017.05.03の期間、ドル円で123〜100円まで50銭刻みに買・売のトラップを仕掛けました(トラップ本数は94本)。注文金額は1,000通貨、利益金額は30銭(300円)。決済トレールはありません。MT4のストラテジーテスターの設定としては初期金額10,000ドル、スプレッドは0.3銭です。


結果は1,822ドル(約20万円)の純利益となりました。上記グラフの青い線が実現損益、緑の線が評価損益です。ストラテジーテスターではテスト終了時に強制的にポジションがクローズされますので、青い線と緑の線は最終的に同じ(11,822ドル)になっています。


このグラフから読み取れることは色々あります。


・損切りせずに300円ずつ利益確定のみしていくので、実現損益は綺麗な右肩上がり
・実現損益の緩やかな傾斜に比べて、評価損益は大きな乱高下
・評価損益の最大損失はレンジの上端から下端までポジションが並んだ時(グラフ下の数字が879付近で、高値121.5円から100円ぐらいまで下落しているタイミング)
・その後レンジ内で推移しているので最大損失ラインも徐々に青い線と平行に右肩上がり
・実現損益が最大損失額を超えた後は、レンジ内であれば安定した利益積み上げ


トラリピは小さな利益を積み上げるリスクの少ない戦術のように見えますが、大きな評価損(グラフの例では3,000ドル以上の評価損)にもロスカットにならないように証拠金を管理していく必要があり、一般的には利小損大と呼ばれるリスクの高い戦術であり、豊富な資金を持った人が有利であることを理解しておくべきです。


またトラリピで注意しなければいけないのは、証拠金と手数料です。


証拠金はトラップの最大本数分を指値・逆指値注文を入れるために最初から用意しなければいけません。本設定では94本のトラップを仕掛けたので、証拠金は120円時で約45万円となります。EAの場合は、直近の指値・逆指値注文しか入れないので、余分な証拠金がかかりません。


またMT4を提供するFX会社ではスプレッド(買値と売値の差でFX会社の取り分となる)はドル円で0.3銭程度で手数料はゼロが当たり前になっていますが、トラリピではスプレッドが1.0銭以上、片道手数料が1.0〜5.0銭とかなり高くなっています。利益額が0.30円以下の「せま割30」が適用されても往復手数料2.0銭とスプレッド1.0銭の合わせて3.0銭がコストになります。システムトレードは取引数が多くなるため手数料は重要です。上記グラフの例はスプレッド0.3銭、取引手数料0円、1,456取引なので、同じロジックでトラリピで運用した場合、EAよりも39,312円分(1取引あたり27円)利益が少なくなると思ってください。(赤字部分は後日修正)


トラリピについて色々と書きましたが、16か月のバックテストで結果的に20万円の利益を出しているのは優秀だと思います。ただし、2016年の1月から8月までに120円から100円まで20円も下落することを予想してトラリピのレンジ設定をしていた人はどれだけ居たでしょうか。多くの人がレンジ設定を外れて、ロスカット(証拠金不足で強制的に損切りされること)になったと予想します。トラリピの教科書と言われる本には、「顧客の63.0%が年間実現損益プラスだった(2014年)」と書かれていますが、グラフの青い線を見れば分かるように実現損益がプラスなのはトラリピ戦略では当たり前です。逆に言うと37%はロスカットされた人という見方もできます。


不動産投資と同じですが、宣伝文句を鵜呑みにせず、自ら検証して、完全に自己責任の覚悟を持って、投資を行うべきかと思います。

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